Тактический выбор Рыночный

Доходность

9.4%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

-12.31% индекс МосБиржи

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 08.09.2021 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 08.09.2021 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Умеренно агрессивный

Инструменты

Акции

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

125 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

191 млн. ₽

Использование заемных средств

Да

Комиссия за успех

10%

Категория стратегии

0/0/10

Точность следования

99.74%

Требуется тестирование

Необеспеченные сделки

Преимущества

Краткосрочный горизонт

Регулярная ребалансировка портфеля позволяет оперативно заменять акции на более ликвидные и перспективные

Рост вместе с рынком

Портфель стратегии содержит увеличенную долю позиций лонг — 125%, что позволяет зарабатывать больше при росте рынка

Защита от падения рынка

В случае падения рынка прибыль по позициям шорт компенсирует потери по позициям лонг

Описание стратегии

Рыночно-направленная стратегия с краткосрочным горизонтом и увеличенной долей позиций лонг в портфеле. Стратегия использует активы из разных отраслей экономики, поэтому доходность портфеля не зависит от одного инструмента или тренда.

Стратегия покупает потенциально сильные компании и открывает шорт по потенциально слабым в пропорции 125% к 75%. Это позволяет одновременно участвовать в росте рынка и защитить портфель от волатильности.  

Сильные компании обычно превосходят средний рыночный рост и устойчивы во время спада, а слабые быстрее дешевеют во время спада и отстают при росте рынка. Стратегия регулярно ребалансирует портфель.

Прибыль формируется за счет комбинации общей доходности рынка и разницы  в динамике между лидерами и аутсайдерами.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 49,7%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Конфликт интересов

Автор стратегии является сотрудником ООО "Компания БКС". При подключении к стратегии автоследования возможна реализация конфликта интересов.

Необеспеченные сделки

При необеспеченных сделках потенциальные потери могут быть больше, чем сумма ваших собственных активов

Отсутствие отчетности

Ряд компаний не публикуют финансовую отчетность, что затрудняет оценку и анализ их положения на рынке

Просчет с выбором компаний

Доходность стратегии напрямую зависит  от выбора лидеров и аутсайдеров

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 1.06 %	Февраль 2.02 %	Март -6.19 %	Апрель -4.06 %	Май -0.59 %	Июнь -2.8 %	Июль 4.41 %	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год -6.39 %
2025	Январь 4.39 %	Февраль 3.4 %	Март 4.11 %	Апрель -3.72 %	Май 3.29 %	Июнь -1.51 %	Июль 2.21 %	Август 0.72 %	Сентябрь -9.43 %	Октябрь -2.22 %	Ноябрь 4.12 %	Декабрь 8.61 %	Год 13.47 %
2024	Январь 1.94 %	Февраль 5.06 %	Март 4.62 %	Апрель 1.82 %	Май -0.98 %	Июнь 6.25 %	Июль -4.26 %	Август -6.1 %	Сентябрь 5.55 %	Октябрь -4.05 %	Ноябрь 3.18 %	Декабрь 6.41 %	Год 19.98 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Кирилл Чуйко
4.43

статей: 0стратегий: 6

Возглавляет аналитический департамент БКС Мир инвестиций с 2012г. Команда под руководством Кирилла отвечает за выработку тактических и стратегических рекомендаций, секторальных предпочтений и представляет наиболее привлекательные инструменты для реализации стратегий. В 2019 г. команда аналитиков заняла 1 место по опросу Extel среди российских независимых брокеров. Более 10 лет инвестиционные идеи и портфели, выпускаемые аналитиками БКС, стабильно опережают рынок.

Как это работает

Тактический выбор Рыночный

Кирилл Чуйко
4.43

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Тактический выбор Рыночный

Кирилл Чуйко 4.43

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Кирилл Чуйко
4.43